39. 볼린저밴드(Bollinger Band 정규분표 표준편차)

 

어제 엔벨로프(Envelope) 보조지표에 이어 같은 가격지표를 기반으로 하는 볼린져밴드 (Bollinger band)를 알아 보기로 합시다. 사실 가격지표를 기반으로 하는 보조지표는 이동평균선 엔벨로프 볼린져 이렇게 3개만 알면 다른것은 사실 알필요가 없다고 봅니다. 왜냐하면 이 세개가 서로의 장단점을 보완하고 있기 때문에 구태여 다른것을 알필요가 있을까 합니다. 일단 지식백과가 말하는 볼린져밴드에 대해서 알아 봅시다.

볼린저밴드는 주가가 상한선과 하한선을 경계로 등락을 거듭하는 경향이 있다는 전제에서 출발한다. 이에 따라 주식 가격의 움직임을 포착할 수 있도록 설계된 중간의 이동평균선과 상단밴드, 하단밴드로 구성된다. 이동평균선을 추세 중심선으로 사용하며 상, 하한 변동 폭은 추세 중심선의 표준편차로 계산한다. 이 때 이동평균과 표준편차의 관계는 통계학에서 일반적으로 활용되는 표준정규분포를 가정해 산출하게 된다. 볼린저밴드는 일정 기간 가격에 대한 변동성 측정치이므로 가격 변동이 심할 때에는 변동 폭이 좁아지는 자기 조정 기능을 발휘하기도 한다.

세부적으로 볼린저밴드는 중심선인 ‘20일 이동평균선’과 중심선에서 ‘표준편차×2’를 더한 상한선, ‘표준편차×2’를 뺀 하한선으로 구성된다. 주가는 90% 이상 볼린저밴드 내에서 수렴과 발산을 반복하면서 움직이게 된다. 가격변동 띠의 폭이 이전보다 상대적으로 크거나, 큰 상태에서 줄어들 경우에는 볼린저밴드를 매도와 매수가 과도하게 집중된 상황을 반영하는 지표로 활용할 수 있다.

주가는 일정한 기간 동안 과매수나 과매도 상태가 될 수 있기 때문에 상대적으로 가격이 높거나 낮은지를 알면 매도와 매수시기를 가늠할 적기를 선별하는 데 도움이 된다. 볼린저밴드는 여기에 주가의 상대적인 가격 수준과 변동성을 확인할 수 있고, 가격 움직임이나 기타 지표들과 결합해 신호를 만들고 움직임을 예측하는 데도 도움을 준다.

[네이버 지식백과] 볼린저밴드 - 기술적인 분석가들이 신뢰하는 도구 (금융사전, 김태근, 전정홍)

더 자세한것은 링크로 첨부 합니다. https://terms.naver.com/entry.naver?cid=58781&docId=3571973&categoryId=58781

시장에서 거래되는 회사의 주가는 하루도 빼먹지 않고 변한다. 주가는 그 회사의 실적과 영업경쟁력, 미래의 성장가능성은 물론 그 나라 경제상황과 글로벌 경제의 흐름까지 반영한다. 하지만 막상 하루하루 변하는 개별회사의 주가를 보면 그 흐름과 패턴을 찾기는 불가능에 가깝다. 어떤 주식이 회사 본래가치에서 고평가된 것인지, 저평가된 것인지도 모호하기 짝이 없다. 투자자들은 그래서 현재 주가수준이 어떤지를 판단하기 위해 여러 가지 기준을 원한다. 투자자 중 일부는 주가의 변동성과 흐름을 분석해 이를 지표로 삼기도 한다. 볼린저밴드는 이런 ...

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볼린져 밴드는 사실 우리가 이미 알고 있는 개념이지만, 역시 뭔가 이론적으로 설명해 놓으니 참 어렵습니다. 하지만 알고 나면 아무것도 아니니, 일단 볼린져밴드를 알기 위해서 정규분포에 대한 개념을 알고 있어야 합니다. 얼마 전에 이미 개존다르의 생각에 정규분포에 관한 이야기를 써 놨으니 읽고 나서 이 글을 읽는다면 훨씬 이해가 빠를 것으로 생각됩니다.

https://blog.naver.com/turbotuf/222888934518

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거래의 비밀, 매매 심리, 정규분포, 세상을 설명하는 통계공식

우리가 중고등학교 때 배운 통계 기초 중에 하나가 바로 정규분포의 원리를 배우는 것인데, 사실 왜 이렇게...

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지난번에 네이버증권에서 차트를 이용하는 방법에 대해서 설명했는데요. 보조지표의 설정을 볼린져밴드로 바꾸면 이렇게 나타납니다. 옵션 값에 대해서 설명하자면 기본적으로 20/2로 설정했습니다. 기본값은 20/5 정도로 설정되어 있을 텐데 그 의미를 먼저 알아봅시다. 20이라는 말은 기준값이 20일 이동평균선하고 거의 같은 개념입니다. 그리고 뒤에 옵션 2의 값은 표준편차 2를 나타냅니다. 즉 표준편차 2라는 값은 95프로 정도 신뢰도를 보인다는 거고 표준편차 5라는 의미는 99.99퍼센트 정도 신뢰도를 가진다는 말입니다. 조금 더 쉽게 표현하면 표준편차 2라는 말은 주가가 볼린져밴드안에서 95퍼센트의 확률로 움직인다는 의미입니다. 그렇다면 당연히 표준편차 5를 쓰는 게 맞는 것 아니냐라고 생각할 수 있지만, 그 말도 틀린 것은 아니지만, 실제로 한번 해보면 문제점이 뭔지 바로 알 수 있습니다.

일단 네이버 증권 차트에서 볼린져밴드를 적용한 우리 상담 종목인 넥스턴바이오 종목입니다. 이종목에서 볼린져밴드의 강점이 확연히 드러나게 되는데 이유는 전 시간에 엔벨로프는 우량주에서 압도적인 확률을 보인다고 했는데 볼린져밴드는 그러한 단점을 보완한 보조지표라고 보면 됩니다. 때문에 코스닥 소형주에도 비교적 높은 승률을 보입니다. 볼린져밴드를 이해하는 가장 기본적인 방법은 주가는 기준선안의 밴드에서 움직일 확률이 95프로라는 수학적 통계의 믿음에서 출발합니다. 때문에 볼린져 밴드의 하단에 오면 매수 볼린져 밴드 상단에 오면 매도의 기본 관점으로 이용합니다. 물론 하단을 2.5프로의 확률로 이탈했을때 반대로 상단을 2.5프로의 확률로 돌파 했을때 어떻게 해석하느냐에 따라 볼린져 밴드를 좀더 고차원으로 활용하는 기법들이 있음니다만 기본적으로 제가 잘 모르기도 하고 안다고 하더라도 구태여 설명할 필요가 있을까 합니다.

 

그럼에도 우리가 투자자의 입장에서 볼린져밴드 보조지표에 대해서 생각해 봐야 하는 것은 정상적인 주가의 파동이라면 하락하면 매수가 들어오고 또한 어느 정도 상승하면 매도가 나온다는 것을 알 수 있고 차트에 볼린져밴드 보조지표를 띄어 놓으면 대략 요 정도 범위에서 매도가 나올 테니 미리 매도할 준비를 하자 정도로 우리가 미리 대응할 수 있는 여유를 줄 수 있지 않을까 정도로 생각하면 좋겠습니다.