Talk about Bollinger Bands with GPT. 보조지표 볼린져밴드

2023.09.24 - [주식용어] - 39. 볼린저밴드(Bollinger Band 정규분표 표준편차)

39. 볼린저밴드(Bollinger Band 정규분표 표준편차)

Q: 주식을 매매할때 기술적 지표로서 우리가 가장 많이 참조하는 보조지표가 볼린져밴드라고 생각하는데요. 이런 볼린져밴드가 탄생하게된 이야기를 해주세요.

 

A: 볼린저 밴드(Bollinger Bands)는 1980년대에 존 볼린저(John Bollinger)가 개발한 기술적 지표입니다. 볼린저는 미국의 투자자, 작가, 테크니컬 애널리스트로서, 주식 시장 분석에 많은 관심을 가지고 있었습니다.

 

볼린저는 주가가 평균적으로 어떤 범위 안에서 움직이는 경향이 있다는 것을 발견하였습니다. 이를 바탕으로 주가의 상한선과 하한선을 설정하고, 이 범위를 벗어날 때마다 주가가 과매수 상태나 과매도 상태에 놓여있다고 판단하여 매매 결정에 활용하면 유용하다는 아이디어를 얻었습니다.

 

이에 따라 볼린저는 20일 이동평균선을 중심으로 상한선과 하한선을 2배의 표준편차를 이용하여 설정하는 방법을 고안하였습니다. 이렇게 만들어진 볼린저 밴드는 주가의 변동폭이 커질수록 넓어지고, 변동폭이 작아질수록 좁아지는 특징을 가지고 있습니다.

 

볼린저 밴드는 이후 많은 투자자들이 활용하는 대표적인 기술적 지표가 되었으며, 현재까지도 많은 차트 프로그램에서 기본적으로 제공되는 대표적인 보조지표 중 하나입니다.

 

Q: 볼린져밴드에 2배의 표준편차를 적용했다는것이 흥미로운 부분인데요. 왜 2배의 표준편차를 적용했으며 그것의 진정한 의미는 무엇인지 알고 싶습니다.

 

A: 볼린저 밴드에서 2배의 표준편차를 사용하는 이유는, 이 값이 주가의 변동성을 포착하기에 적절하다고 판단하기 때문입니다.

 

일반적으로, 통계학에서 표준편차는 데이터들이 평균 주변에 얼마나 집중되어 있는지를 나타내는 지표로 사용됩니다. 주가의 변동성 또한, 이와 유사한 개념으로, 일정 기간 동안 주가의 흐름이 얼마나 큰 범위에서 움직이는지를 나타내는 지표입니다.

 

볼린저는 이러한 주가의 변동성을 측정하기 위해, 20일 이동평균선을 중심으로 위아래로 2배의 표준편차를 적용하여 상한선과 하한선을 만들었습니다. 이는 주가의 대다수 움직임이 상한선과 하한선 사이에서 일어난다는 가설에 기반하고 있습니다. 만약 주가가 상한선을 돌파하면 과매수 상태라고 간주하고 매도하며, 하한선을 돌파하면 과매도 상태라고 간주하고 매수하는 전략을 취할 수 있습니다.

 

따라서, 2배의 표준편차를 적용하는 것은 주가의 변동성을 측정하고 상한선과 하한선을 설정하기에 적절한 값이라는 것을 의미합니다. 하지만, 이 값은 절대적인 기준이 아니며, 시장의 상황에 따라 다른 값이 적용될 수 있습니다. 따라서, 투자자들은 볼린저 밴드를 활용할 때 이를 참고하면서도 주관적 판단과 경험을 활용하여 매매 결정을 해야 합니다.

 

Q: 결국 볼린져 밴드는 주가가 변동하는 폭이 표준편차 2배 기준에서 대부분 움직인다는 이론을 도입했다고 볼수 있겠네요. 그렇다면 결국 정규분포를 어느정도 이해해야 할것 같은데요. 볼린져 밴드와 정규분포와의 관계에 대해서 자세히 알려주세요.

 

A: 맞습니다. 볼린저 밴드는 주가의 변동성을 측정하기 위해 표준편차를 사용하고, 이는 정규분포와 밀접한 관련이 있습니다.

 

정규분포는 통계학에서 가장 많이 사용되는 분포 중 하나로, 평균 주변에서 대부분의 데이터가 모여 있는 종모양의 분포입니다. 정규분포는 또한 표준편차를 통해 데이터의 분산 정도를 나타내는데, 표준편차가 작을수록 데이터가 평균 주변에 모여 있고, 크면 데이터가 더 넓게 분포해 있습니다.

 

볼린저 밴드에서도 20일 이동평균선 주변에 대부분의 데이터가 모이도록 하기 위해 2배의 표준편차를 적용합니다. 이는 정규분포에서 평균 주변에서 2표준편차 범위 안에 대부분의 데이터가 분포하도록 되어 있기 때문입니다. 따라서, 볼린저 밴드는 주가의 변동성을 정규분포와 유사한 분포로 가정하고, 이를 바탕으로 상한선과 하한선을 설정하는 것입니다.

 

하지만, 시장은 항상 정규분포와 같은 이상적인 분포를 따르지 않습니다. 때로는 급격한 상승 또는 하락으로 인해 정규분포를 벗어나는 경우가 있기 때문에, 이를 감안하여 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다. 따라서, 볼린저 밴드를 사용할 때는 주관적인 판단과 추가적인 분석이 필요합니다.

 

Q: 그렇다면 정규분포에 따르면 2배 표준편차 안에서 주가가 움직일 가능성은 95프로 정도 되는데, 상방이든 하방이든 볼린져밴드를 벗어 난다는 것은 2.5프로의 확률이 발생한거네요. 그렇다면 이런 볼린져 밴드의 상하한선을 돌파해서 움직인다는 의미는 무엇을까요?

 

A: 볼린져 밴드의 상한선과 하한선은 주가의 이동평균선 주변에 2배의 표준편차를 더하거나 뺀 값을 나타냅니다. 따라서, 이 범위를 벗어난 주가 움직임은 일종의 이상 현상으로 간주됩니다.

 

만약 볼린저 밴드의 상한선을 돌파하여 상승하는 경우, 이는 주가의 상승세가 강력하게 유지될 가능성이 높아졌다는 것을 의미합니다. 이는 매수 포지션을 취하는 데 도움이 될 수 있습니다.

 

반대로, 볼린저 밴드의 하한선을 돌파하여 하락하는 경우, 이는 주가의 하락세가 강력하게 유지될 가능성이 높아졌다는 것을 의미합니다. 이 경우에는 매도 포지션을 취하는 데 도움이 될 수 있습니다.

 

하지만, 볼린저 밴드를 포함한 기술적 지표는 항상 정확한 예측을 보장하지는 않습니다. 시장은 예측할 수 없는 요인들이 많기 때문입니다. 따라서, 볼린저 밴드를 사용하여 매매 결정을 내릴 때에는 추가적인 분석과 자신의 판단이 필요합니다.

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Q: 일반적인 볼린져 밴드를 이용한 매매전략에 대해서 구체적으로 알려주세요.

 

A: 일반적으로 볼린저 밴드를 이용한 매매 전략에는 크게 두 가지 방법이 있습니다.

 

볼린저 밴드 상하한선 돌파 전략

볼린저 밴드의 상한선 또는 하한선을 돌파한 경우 매수 또는 매도 포지션을 취하는 전략입니다.

예를 들어, 볼린저 밴드의 하한선 아래로 주가가 돌파한 경우에는 매도 포지션을 취할 수 있습니다. 반대로, 상한선 위로 주가가 돌파한 경우에는 매수 포지션을 취할 수 있습니다.

 

이 때, 주가가 볼린저 밴드의 상한선 또는 하한선을 돌파한 경우에는 향후 일정 기간 동안 상승 또는 하락할 가능성이 높아진다는 것을 의미합니다. 따라서, 이를 기반으로 매매 결정을 내릴 수 있습니다.

 

볼린저 밴드와 이동평균선의 교차 전략

이동평균선과 볼린저 밴드의 중심선이 교차하는 경우 매수 또는 매도 포지션을 취하는 전략입니다.

예를 들어, 이동평균선이 볼린저 밴드의 중심선을 상향 돌파한 경우에는 매수 포지션을 취할 수 있습니다. 반대로, 이동평균선이 볼린저 밴드의 중심선을 하향 돌파한 경우에는 매도 포지션을 취할 수 있습니다.

이 때, 이동평균선은 주가의 추세를 나타내는 지표로 사용되므로, 이를 기반으로 매매 결정을 내릴 수 있습니다.

 

Q: 자세한 설명 감사합니다.

2023.10.27 - [GTMS(인공지능이알려주는주식)] - Chat GPT teach me Stocks( GTMS )

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