Talk about Stochastics with GPT. 보조지표 스토캐스틱

2023.09.25 - [주식용어] - 41 보조지표 스토캐스틱 (Stochastics)

41 보조지표 스토캐스틱 (Stochastics)

Q: 우리가 주식을 트레이딩할때 보조지표로 가장 많이 사용되는것중에 하나가 바로 스토캐스틱인데요. 어떤 원리에 의해서 만들어진 지표인지 자세한 설명 부탁드려요.

 

A: 스토캐스틱(Stochastic)은 대중적인 보조지표 중 하나로, 기술적 분석에서 주식 가격의 모멘텀(추세의 방향성)을 파악하는 데에 사용됩니다. 스토캐스틱은 거래일의 고가와 저가, 그리고 종가를 이용하여 계산됩니다.

 

스토캐스틱은 0부터 100까지의 범위를 가지며, 20 아래로 내려가면 과매도 상태, 80 위로 올라가면 과매수 상태라고 여겨집니다. 스토캐스틱은 주가의 움직임을 살펴볼 때, 주가가 상승하더라도 그 상승세가 지속될 수 있는 지 여부를 판단할 수 있습니다.

 

스토캐스틱은 두 개의 선으로 구성되어 있습니다. 하나는 %K라는 빠른 선이고, 다른 하나는 %D라는 느린 선입니다. %K는 다음과 같이 계산됩니다. %K = (현재 종가 - n일 중 최저가) / (n일 중 최고가 - n일 중 최저가) * 100

 

여기서 n은 스토캐스틱의 기간으로, 주로 14일을 사용합니다. %D는 %K의 이동평균으로, 일반적으로 3일 이동평균을 사용합니다. 따라서, %D는 다음과 같이 계산됩니다. %D = %K의 3일 이동평균

 

스토캐스틱이 상승하는 경우, %K가 %D를 상향돌파하는 것이 좋은 매수 신호가 됩니다. 반대로, 스토캐스틱이 하락하는 경우, %K가 %D를 하향돌파하는 것이 좋은 매도 신호가 됩니다.

 

하지만 스토캐스틱도 다른 기술적 지표와 마찬가지로 완벽한 예측을 보장하지 않습니다. 따라서 스토캐스틱을 사용할 때는 다른 기술적 지표와 함께 종합적으로 분석하는 것이 좋습니다.

 

Q: 왠지 복잡하면서 알쏭달쏭 하네요. 그런데, 빠른선이 느린선을 돌파할때를 매매신호로 잡는것이 이평선의 거래랑 많이 비슷한데요. 어떤면에서 이평선 거래랑 비슷한지 더불어 어떤 면에선 차이점이 있는지 알려주세요.

 

A: 맞습니다. 스토캐스틱에서 빠른선이 느린선을 돌파할 때를 매매 신호로 사용하는 것은 이동평균선을 사용하는 거래 기법과 유사합니다. 이동평균선에서도 빠른 기간의 이동평균선이 느린 기간의 이동평균선을 돌파하는 것을 매매 신호로 사용하는 기술적 분석 기법이 있습니다.

 

하지만 스토캐스틱과 이동평균선 거래의 차이점은, 스토캐스틱은 주식 가격의 모멘텀을 파악하는 것에 중점을 둔 지표라는 점입니다. 반면, 이동평균선 거래는 주식 가격의 추세를 파악하는 것에 중점을 둔 기법입니다.

 

스토캐스틱은 주식 가격이 과매수나 과매도 상태에 놓여 있는지를 파악하여 매수 또는 매도 신호를 결정합니다. 이동평균선 거래에서는 단기 이동평균선과 장기 이동평균선의 상대적 위치와 교차점을 이용하여 추세를 파악하고 매수 또는 매도 신호를 결정합니다.

 

또한, 스토캐스틱은 주로 단기적인 매매 신호를 찾기 위해 사용되는 반면, 이동평균선 거래는 장기적인 투자 전략에서 주로 사용됩니다. 따라서, 스토캐스틱은 단기적인 변동성이 큰 주식에서 사용되는 경우가 많습니다.

 

그러므로, 스토캐스틱과 이동평균선 거래는 비슷한 면도 있지만, 각각의 특성에 따라 사용하는 시장 조건과 투자 전략이 달라집니다.

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Q: 그렇군요. 모멘텀을 이용한 보조지표이니 단기거래에 어울리는 보조지표라고 이해하면 되겠군요. 그럼 실전 트레이딩에서 어떤식으로 활용가능한지 알려주세요.

 

A: 스토캐스틱은 주식 시장에서 매수와 매도 신호를 파악하기 위해 사용되는 대표적인 기술적 분석 지표 중 하나입니다. 실전에서 스토캐스틱을 활용하기 위해서는 다음과 같은 방법을 고려해볼 수 있습니다.

 

과매수/과매도 구간 파악하기

스토캐스틱은 주식 시장에서 과매수/과매도 구간을 파악하기 위해 주로 사용됩니다. 스토캐스틱의 빠른선이 %K와 느린선이 %D입니다. 스토캐스틱 그래프 상 %K가 80 이상, %D가 80 이상인 지점은 과매수 구간, %K가 20 이하, %D가 20 이하인 지점은 과매도 구간입니다. 따라서, 스토캐스틱 그래프 상 과매수 구간에서는 매도, 과매도 구간에서는 매수 신호를 찾을 수 있습니다.

 

스토캐스틱과 다른 지표 함께 사용하기

스토캐스틱은 다른 지표와 함께 사용하면 더욱 효과적으로 사용할 수 있습니다. 예를 들어, MACD와 스토캐스틱을 함께 사용하면 더욱 정확한 매매 신호를 찾을 수 있습니다.

 

다중 시간대 스토캐스틱 사용하기

다중 시간대 스토캐스틱은 여러 시간대의 스토캐스틱 값을 함께 보여주는 지표입니다. 예를 들어, 5분봉, 15분봉, 30분봉 등 다양한 시간봉의 스토캐스틱 값을 함께 보여줍니다. 이를 활용하여 단기적인 매매 신호를 파악하는 것뿐 아니라 장기적인 추세를 파악하는 것에도 도움을 줄 수 있습니다.

 

스토캐스틱과 다른 지표 조합으로 매매전략 구성하기

스토캐스틱과 이동평균선, 볼린저 밴드 등을 함께 사용하여 매매전략을 구성할 수 있습니다. 이를 통해 단기적인 매매 신호와 장기적인 추세를 함께 파악하면서 매매할 수 있습니다.

2023.10.27 - [GTMS(인공지능이알려주는주식)] - Chat GPT teach me Stocks( GTMS )

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