마켓타이밍 (하면된다! 퀀트투자 파이어족 강환국 11 ) 이동평균선, 퀀트전략, 시황전략

퀀트책을 리뷰하다가 보니, 어쩔수 블로그 리뷰로 쓰기엔 적당하지 않은 내용이 있어 부득이 하게 수십페이지를 건너띄게 됩니다. 물론 내용이 부절적하다든가 사회적 영향이 있어서 그런것은 절대로 아니고, 작가의 핵심포인트인데 그냥 공식을 베껴서 블로그에 나열하는것이 상도덕도 아닌것 같고, 또한 앞서 챕터에서 말한 다양한 주식에 할때 생각해 봐야할 요인들을 작가가 자신의 기준으로 정리해서 공식화 한것이기 때문에 사실 우리도 나름대로 앞에서 말한 다양한 요인들을 잘 조합해서 만들어 내면 그게 바로 퀀트공식인거죠.

 

때문에 이런부분이 궁금하신 분은, 책을 직접 찾아 보시기 바랍니다. 최소한 이정도는 남겨둬야 하지 않을까 한데요. 다만 저는 책에서 말하는 요인들에 대해서 저의 생각을 리뷰해 보는데 좀더 중점을 두려고 합니다.

 

전챕터에서 4월 10월효과에 대해서 언급한적이 있는데요. 저역시 왜 그런지 잘 모르겠지만 분명 주식을 매매할때 그 시기에 투자하는것이 효과적이라는 했었는데요. 하지만 4월 10월사이는 너무너무 긴 시간이잖아요. 그래서 좀더 구체적으로 언제 투자를 해야할지 알수 있지 않을까 하는 바람이 모든 투자자들에게 있습니다. 바로 언제투자할지를 아는것이 곧 마켓타이밍이라고 합니다. 작가는 이것을 알아내는 방법중에 하나가 바로 이동평균선을 이용하는것이라고 말하고 있는데요.

 

당연히 퀀트책이니 이동평균선도 퀀트적 입장에서 접근하고 있지만, 우리는 일단 작가의 퀀트적 입장의 이동평균선을 좀 살펴보고, 또 우리식으로도 생각해 보도록 해요.

 

작가의 현명한 퀀트 주식투자의 마켓타이밍을 살펴보면 매우 간단한대요. 생각해 보면 우리가 이평선에 대해서 생각하는것을 퀀트적 표현으로 해놓았다고 보면 됩니다.

 

A나 B나 C일때만 주식 매수, 그렇지 않을 경우 다음날 전량매도

A는 코스닥지수 종가 빼기 코스닥 지수 종가 3일 이동 평균이 0보다 클때

B는 코스닥지수 종가 빼기 코스닥 지수 종가 5일 이동 평균이 0 보다 클때

C는 코스닥지수 종가 빼기 코스닥지수 종가 10일 이동평균이 0보다 클때

 

즉 작가는 A,B,C중 어느 하나만 해당하면 주식을 매수하고 만약 셋중 하나도 해당되지 않으면 전량매도하는 전략을 제시하고 있는데요. 어찌보면 모멘텀전략에서 많은 개인투자자들이 구사하고 있는 전략을 퀀트화 해놓은거지 않을까 개인적으로 생각해 봅니다.

 

우리 블로그에서도 유료강의에서나 나올만한 내용을 무료로 풀어 버리긴 했는데요. 물론 당시 뭔가 강의를 하려고 하는 포석쯤으로 생각했으나 지금은 뭔가 시들한 분위기라...적절한 때만 보고 있네요. 하여간 이동평균선에 대한 어디서도 들어보지 못한 이야기를 한적이 있으니 한번 보시기 바랍니다.

2023.09.22 - [주식교육] - 이동평균선의 비밀 응용 연습 세번째(핵심 1-4)

이동평균선의 비밀 응용 연습 세번째(핵심 1-4)

일단 차트에서 이런 작가가 말하는 이동평균선의 의미를 생각해보고, 우리 블로그에서 말하는 이동평균선의 의미랑도 비교해 가면서 생각해 봐요. 최근 코스닥 지수 차트 입니다.

강환국작가의 퀀트전략에 따라서 이평선을 약간 수정했습니다. 일반적으로 우리가 이평선을 쓸때 5,10,20일선을 주로 사용하지만 작가의 책에 나온 이평선 퀀트전략은 3,5,10일선을 사용했기때문에, 빨간색은 3일선, 파란색은 5일선 노란색은 10일선이라고 생각하면 됩니다.

 

일단 2023년 2월 중후반 날짜부터 현재까지의 차트를 보기로 해요. 일단 작가의 기준에 의하면 적어도 첫번째 매수할수 있는 날짜는 2023년 2월 28일이라고 봅니다. 물론 지나간 차트로는 27일도 해당되지 않나라고 생각할수 있지만, 제 이동평균선 강의를 보신분이면 실제로 27일 당시엔 비록 양봉의 상승한 차트지만 이평선위로 올라오지는 않았을거라고 봅니다. 왜 그런지는 강의에 자세히 나왔 있기 때문에 좀더 세부적인 것은 강의로 확인하도록 하구요. 하여튼 작가의 기준으론 28일날 매수, 작가의 퀀트기준이 깨지는 3월 10일날 매도하면 됩니다.

 

첫번째 매수매도는 수익의 관점에서 보면 좀 아쉽습니다. 왜냐하면 분명 매수하고 어느정도 수익실현을 할 구간이 있었는데 약손실 혹은 조금더 기민하게 움직였으면 약수익 권에서 마무리하게 되버리는 투자자 입장에선 이런 경험이 좀 아쉽다고 느낄거라 봅니다.

 

하지만 두번째 매수매도를 보시죠. 2023년 3월 15일날 매수신호가 나왔네요. 다른거 고려없이 그냥 이평선관점에서만 볼때 캔들이 3일선을 돌파하면서 작가의 매수조건이 A가 0보다 클 조건이 만족됩니다. 때문에 매수하는거죠. 하지만 이렇게만 투자한다면 얼마나 많은 투자자들이 공감할지는 참 의문입니다. 하지만 이부분에서 제가 3월 15일날 시황을 썼는데 그때의 시황을 잘 살펴 보시죠.

https://blog.naver.com/5protoss/223045139005

오늘의 시황 (상승잉태, 바닥확인, 보수적 투자, 금리인하 )2023.3.12.

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제가 이글을 쓰면서도 소름 돋았는데요. 여러분도 그때의 시황을 천천히 읽어 보시죠. 물론 전 이때 이평선의 관점에서 해석하지 않았지만 어짜피 주식은 결국 같은 현상을 서로 다른근거를 가지고 다른 주관을 가지고 바라보는거죠. 때문에 올바르게 해석만 한다면 결국은 다 하나로 모이게 됩니다.

 

이런점에서 4월 19일날 썼던 제 시황을 읽어보면, 정말 이것도 미친듯한 정확성을 보입니다. 4월 19일이니까 하락하기 바로 전날이죠. 왜 더이상 코스닥 지수에 대해서 코멘트를 하지않고 있나 생각해 보면 모든게 다 하나로 연결되는 거죠.

https://blog.naver.com/5protoss/223079243554

심심한 시장, 키맞추기 변동성 시작 ( 애플 저축은행, 금리 4.15프로 인천전세사기 백약이무효, TIG

왠지 책리뷰에서 제 자랑글이 되버린듯한 느낌이 있는데요. 다시 본론으로 돌아와서, 작가의 기준으로 매수를 했다면 사실상 4월 20일 매도신호가 나올때까지, 매도를 하고 싶어도 할수가 없죠. 작가가 매도의 조건이 A,B,C를 모두 만족하지 않을때 전량 매도하라고 했는데 그조건이 바로 2023년 4월 20일날 나왔으니 그때하면 됩니다. 실로 어마어마한 수익이죠.

 

하지만 문제는 앞서 경험한 매수매도에서 조금만 더 일찍 팔았다면 수익낼수 있었는데 하는 후회와 각인이 다음번 매수매도에서 분명 영향을 끼칠 가능성이 크다고 봅니다. 그냥 기계적으로 퀀트의 입장에서 매매했다면 비록 처음 매수매도에서 큰 재미를 보지 못했지만 다음번 상승때 엄청난 수익이 났을텐데요. 대부분 중간 어디쯤 대략 매도해 버리지 않았을까 봅니다. 때문에 수익이 생각보다 크지 않았을 가능성이 있다고 봅니다.

 

이런것이 바로 퀀트에서 심리가 매우 강력하게 작용하는 부분이라고 봅니다. 책의 서두에서도 작가가 퀀트의 기술은 사실상 20프로 영향이지만 나머지 80프로는 심리에 의해서 수익률이 결정된다고 했는데요. 바로 딱 이런것이죠.

 

오늘글은 대충 읽어보면, 사실 머리에 확 와닿진 않을거라고 봅니다. 좀 자세히 천천히 생각해 보면서 진지하게 글을 읽어보면 매매할때 어떤 부분을 조심해야 하는지, 그리고 시황을 볼때 어떤마음가짐으로 글을 대해야 하는지를 고민해 볼수 있지 않을까 합니다. 주식은 진짜로 아는만큼만 보이기 때문이죠.

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